Das ist von Sorte zu Sorte unterschiedlich. Sehr starkwüchsige kann man bis zu zwei Meter tief setzen, manche schwachwüchsigen Arten nur 20cm. Ich würde es mit etwa einem Meter versuchen. Sollten sie sich dann über die Wasserfläche hinausdrücken, müssen sie nächstes Jahr etwas tiefer gesetzt werden.
Aber die brauchen noch etwas Lehm & Sand (nur keine Teichpflanzenerde), damit sie gut wachsen. Nimm den Lehm aber von einer Stelle, an der nicht gedüngt wurde. Damit das Wasser nicht eintrübt, kannst du noch Kies oben drauf geben. Das ist aber normalerweise nicht notwendig, eine Trübung durch Lehm verschwindet schnell wieder. Optimal ist Lehm aus einer Aushubstelle in einem Meter Tiefe. Vielleicht baut ja gerade jemand in deiner Nähe, den du um etwas Aushub bitten kannst.
Tief in den Lehm kannst du noch Langzeitdünger geben und gut mit Lehm bedecken. Der Dünger steht dann den Seerosen zur Verfügung (die brauchen viele Nährstoffe), gelangt aber nicht ins Teichwasser.